Salience and Asset Prices International Evidence

Type:
Bachelor Thesis Business Administration
    Status:
    completed
    Tutor:
    Patrick Schwarz, M.Sc.
    Examiner:

    Abstract

    • Kenntnisse: Grundlagen der Statistik; Ökonometrie
    • Ziel: Es soll untersucht werden inwiefern die Salienz Theorie (Investoren legen größere Aufmerksamkeit auf besonders auffällige Renditen) in der Lage ist den Querschnitt von  internationalen Aktienrenditen zu erklären. Hierzu soll die Salienz Theorie in den Kontext des Asset Pricing eingebettet werden.

    Einführungsliteratur:

    • Bordalo, P., N. Gennaioli, and A. Shleifer (2012): Salience theory of choice under risk, in: Quarterly Journal of Economics 127, 1243–1285.
    • Bordalo, P., N. Gennaioli, and A. Shleifer (2013): Salience and asset prices, in: American Economic Review: Papers & Proceedings 103, 623–628.
    • Hollstein, F.; Sejdiu, V. (2020): Probability Distortions, Collectivism, and International Stock Prices, working paper.
    • Zaremba, A.; Cakici, N. (2020): Salience Theory and the Cross-Section of Stock Returns: International and Further Evidence, working paper.