Superstar investor`s alpha
- Type:
- Bachelor Thesis Business Administration
- Status:
- completed
- Tutor:
- Patrick Schwarz, M.Sc.
- Examiner:
Abstract
- Kenntnisse: Ökonometrie; evtl. bei Masterarbeit gute Stata-Kenntnisse erforderlich (ggf. auch andere Datenanalysesoftware, aber dann kann keine Programmierhilfe geleistet werden).
- Ziel: Durchführung einer empirischen Masterarbeit oder einer Literatur-Bachelorarbeit im Bereich Performance Messung bei Aktieninvestitionen. Ein Datensatz zur Performance einiger Startinvestoren wird gegebenenfalls vom Betreuer zur Verfügung gestellt. Es soll anhand der Studien (siehe Einführungsliteratur) bzw. einer eigenen Performance Beurteilung (Masterarbeit) untersucht werden, ob und wie eine Outperformance (Alpha) diverser Starinvestoren erklärt werden kann.
Einführungsliteratur:
- Chambers, David/Dimson, Elroy/Foo, Justin (2015): Keynes the Stock Market Investor: A Quantitative Analysis, in: Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50 (4), S. 843–868.
- Frazzini, Andrea/Kabiller, David/Pedersen, Lasse Heje (2018): Buffett’s Alpha, in: Financial Analysts Journal, 74 (4), S. 35–55.
- Gergaud, Olivier/Ziemba, William T. (2012): Great Investors: Their Methods, Results,and Evaluation, in: The Journal of Portfolio Management, 38 (4), S. 128–147.
- Jordan Brooks, Severin Tsuji and Daniel Villalon (2019): Superstar Investors, in: The Journal of Investing, 28, S. 124–135.