Abgeschlossene Arbeiten
Analysis of Informative Insider Trading in the German Stock Market
- Art der Arbeit:
- Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre
- Status:
- Abgeschlossene Arbeit
- Ansprechpartner:
- Patrick Schwarz, M.Sc.
- Gutachter:
Kurzfassung
- Kenntnisse: Grundlagen der Statistik; Ökonometrie; grundsätzliches Verständnis von Handelsstrategien und Insidergeschäften
- Ziel: Ausgehend von der Literatur zur Insidergeschäften soll durch eine systematische Literaturarbeit untersucht werden, ob informationsgetriebene Insidertransaktionen (Buy/Sells) im U.S. Aktienmarkt eine sinnvolle bzw. profitable Handelsstrategie darstellen.
Einführungsliteratur:
- Cohen, Lauren/Malloy, Christopher/Pomorski, Lukasz (2012): Decoding Inside Information, in: Journal of Finance, 67. Jg., Nr. 3, S. 1009–1043.
- Akbas, Ferhat (2016): The Calm before the Storm, in: Journal of Finance, 71. Jg., Nr. 1, S. 225–266.
- Ali, Usman/Hirshleifer, David (2017): Opportunism as a firm and managerial trait: Predicting insider trading profits and misconduct, in: Journal of Financial Economics, 126. Jg., Nr. 3, S. 490–515.
- https://www.connectedpapers.com/main/f2544e167eaecae38915e4a734f0b114444192dc/Decoding-Inside-Information/graph