Abgeschlossene Arbeiten
Cross-sectional stock return predictability in China
- Art der Arbeit:
- Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre
- Status:
- Abgeschlossene Arbeit
- Ansprechpartner:
- Patrick Schwarz, M.Sc.
- Gutachter:
Kurzfassung
- Kenntnisse: Grundlagen der Statistik; Ökonometrie; grundsätzliches Verständnis von Anomalien
- Ziel: Ausgehend Untersuchungen zur Vorhersagbarkeit von Aktienrenditen in China soll untersucht werden, ob der chinesische Aktienmarkt (bzw. die Preisbildung) weniger effizient ist als die Aktienmärkte von entwickelten Ländern.
Einführungsliteratur:
- Cakici, Nusret/Chan, Kalok/Topyan, Kudret (2017): Cross-sectional stock return predictability in China, in: The European Journal of Finance, Vol. 23, 7-9, p. 581–605.
- Carpenter, Jennifer N./Lu, Fangzhou/Whitelaw, Robert F. (2020): The Real Value of China’s Stock Market, in: Journal of Financial Economics.
- Chen, Xuanjuan/Kim, Kenneth A./Yao, Tong/Yu, Tong (2010): On the predictability of Chinese stock returns, in: Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 18, No. 4, p. 403–425.
- Hsu, Jason/Viswanathan, Vivek/Wang, Michael/Wool, Phillip (2018): Anomalies in Chinese A-Shares, in: JPM, Vol. 44, No. 7, p. 108–123.
- Liu, Jianan/Stambaugh, Robert F./Yuan, Yu (2019): Size and value in China, in: Journal of Financial Economics, Vol. 134, No. 1, p. 48–69.