Art der Arbeit:

• Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre
• Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre

Status:

Themenangebot

Gutachter:

• Prof. Dr. Heiko Jacobs

Kurzfassung

Ziel: Investment Fonds sind in der Regel am Ende des Quartals zur Offenlegung ihrer Performance verpflichtet. Um die Performance zu verbessern, lassen sich manche Portfoliomanager durch sogenanntes „Portfolio Pumping“ zur Manipulation ihrer Performance verleiten. Ziel der Arbeit ist es, bestehende Studien zu erörtern und kritisch zu analysieren, die sich mit den Auswirkungen des „Portfolio Pumpings“ und dem Einfluss regulatorischer Eingriff auf diese Praxis befassen.

Kenntnisse: Grundlagen Ökonometrie, Mutual Funds

Wang, P., (2024). Portfolio Pumping in Mutual Fund Families. Journal of Financial Economics, Vol. 156, 103839.

Duong, T. X., Meschke, F., (2020). The Rise and Fall of Portfolio Pumping among U.S. Mutual Funds. Journal of Corporate Finance, Vol. 60, 101530.